範例：MultiCharts多商品交易到下單大師

在 myCTA 的基礎上，我有把這個基礎擴展到多商品，過去曾經有極為少數的幾位朋友上過 myCTA 多商品版本的的課程（當時取名為 SmartCTA），但後來就不再開課，coding 難度實在太高了～

因為要交易多商品，造成在下單設定上的困擾。當你要同時交易 50、100、200、300個商品的話，想一下光是下單機上的設定，就非常痛苦了。為了降低這個痛點，之前與下單大師溝通，並得到大力協助下，才能使用 order 模式的方式，讓多商品的交易得以實現：不需要設定超多數量的"策略"，也不需要設定一大堆的"商品"！僅需3～5個下單文字檔，就能駕馭你的一籃子商品了。

以下是多商品交易時，輸出下單文字檔的範例，因為這牽涉到所有商品-策略訊號的統合器的設計，無法提供一如過去分享的單一 fuction。

    for j= 1 to howmany begin

      change[j]= _tPosition[j] - _lastPos[j];

      if pos(change[j])>=1 then begin
      
        dealPrice= iff( change[j]>0, Watcher_ask[j], Watcher_bid[j] );
        
        timeFormat= FormatDate( "yyyy/MM/dd", computerDateTime )+" "+
                    FormatTime( "HH:mm:ss", computerDateTime );

        ActionContent= text( " ", Watcher_Description[j], " :",
                             " ", _sign(change[j],2,0), " @", dealPrice:12:6, 
                             " (",_sign(_tPosition[j],2,0),")",
                             " t$", _commaFormat(tEquity,0) );
        _writeLog( logPATH+"ActionLog_"+AccountName+".txt", ActionContent );


        if OrderTXTs>1 then begin

          if TimeValue-orderTime[txtIndex]>1 then begin
            timeFormat= FormatDate( "yyyy/MM/dd", computerDateTime )+" "+
                        FormatTime( "HH:mm:ss", computerDateTime );
            orderFormat= text("STK_US,", Watcher_Exchange[j],"_",Watcher_Symbol[j],
                              ",A,Y#", timeFormat,",", change[j]:0:0,",", dealPrice:0:2 );
          
            orderFileName= text(OrderPATH,AccountName,"_",NumToStr(txtIndex,0),".txt");
            _writeTXT( orderFileName, orderFormat );
            _writeLog( f_orderLog, " " + orderFormat );
                  
            _lastPos[j]= _tPosition[j];
            orderTime[txtIndex]= TimeValue;
            txtIndex= iff( txtIndex>=orderTXTs, 1, txtIndex+1 );
          end;

        end;

      end;

    end;

我們需要對上方的 code 做一點點的解釋：

以下是陣列： 

    ● _Watcher_ask[j]：各個商品現在的 ask 價 

    ● _Watcher_bid[j]：各個商品現在的 bid 價 

    ● Watcher_Exchange[j]：各個商品所屬的交易所

    ● Watcher_Synbol[j]：各個商品的商品代號

    ● _tPosition[j]：各個商品的目前部位 

    ● _lastPos[j]：各個商品的之前部位 

    ● _change[j]：各個商品當下的部位變化值 

    ● orderTime[]：記錄每個下單文字檔上次被寫入時間 

以下是變數： 

    ◎ orderTXTs：總共使用幾個下單文字檔 

    ◎ txtIndex：用來指向寫到哪個下單文字檔 

    ◎ dealPrice：用來寫入 log 與 下單文字檔的成交價 

    ◎ orderFormat：寫入下單文字檔的內容（這裡是下單美股到 IB-盈透證券的） 

    ◎ orderFileName：下單文字檔的路徑與檔名

我交易多商品的架構分成三層：
第一層是商品-訊號以產生每個策略的部位，使用 Portfolio Trader 去執行。
第二層是商品整合，每個商品下可能會有多個訊號一起執行，所以需要把各商品的訊號部位價總，可以使用圖表（PT也可）。
第三層是輸出下單文字檔與一籃子商品的持有部位狀態，這就使用圖表來做，上述的 code 就在這一層裡面。

以上這些工作，除了真實的送單到券商需要下單大師去執行外，全部都在 MultiCharts 裡完成，基本上只要第一層是用 PT 去執行的話，要監視並交易個 1000個商品以上，不是問題。但你要熟捻陣列與 intrabar persisit 的運用。

在理解了以上的 code 之後，應該可以看出，其實使用到陣列就是為了在一籃子商品中，用迴圈做逐個執行：把每個商品的交易動作，輸出到幾個文字檔（輪流使用），直接告訴下單大師對哪個商品買賣多少數量，這就是 order 模式。

對你來說，最重要的就是必須知道你要下單的券商的商品代號規則，依每一家券商而有差異，不見得同一個商品在不同券商的商品代號就會一樣！在上述 code 中，因為是下到 IB 的美股現貨，最重要就是這一段的紅字部分： 

orderFormat= text("STK_US,", Watcher_Exchange[j],"_",Watcher_Symbol[j], ",A,Y#", timeFormat,",", change[j]:0:0,",", dealPrice:0:2 );

透過這樣的模式運作，你可以保有很高的商品選擇彈性，直接把第一層的商品更換掉或增加，第二層的調整則很少，第三層不需更動，後面的下單大師也都不需要變動，自動適應。

這個輸出下單文字檔的原理，也應用在ＳＴＯ。交易選擇權本來就是多商品，PUT / CALL 多個履約價隨時調換。

串接下單大師 2.5 的設定： https://youtu.be/r94WCubbAIk

串接下單大師 4.0 的設定： https://youtu.be/4iZguVsrMxA