難以言喻的神器

去年開發「把策略訊號轉換成選擇權去執行」的時候，一直有個實務上的困擾：標的物價格。

我要把訊號轉成選擇權的時候，事前不能精準的知道要交易哪一個履約價、Put 或 Call，需要在訊號或市況變化的當下才決定交易標的。但在 MultiCharts 的運作架構上，需要開啟欲取得商品的圖表或PT才能拿到該商品的資訊，這意味著我需要在盤前就把可能被交易到的標的商品都先開好等著備用（跨圖表資訊溝通的技巧不多說了），這是一個苦力活，如果選擇權商品還沒有連續合約可使用，更是每週或是每月都要重拉一次！於是，初期我根本就是以範圍市價單去下選擇權的。

經過了一段日子實單交易的測試、觀察後就發現了在自動化的這個題目上出現了幾個痛點：
1. 範圍市價單常常會被交易所給退單，造成實單部位與訊號不相符，得人工補單。
2. 當市場波動放大的時候選擇權的 Bid / Ask 間的 spread 經常放大，且大到令人難以忍受，一有交易動作就吃大虧，不追又與訊號不符...

在艾揚的許願池裡，我虔誠的祈禱：能不能給我一個函數，讓我輸入商品代號，就回傳給我該商品的 委買價 / 委賣價 / 買賣量... 等等的即時資訊？後來就出現在 TOUCHANCE 的加值函數之中啦！！！

這東西可以做什麼呢？我自己透過這樣的設計，就實現了在有訊號變化（包含需要更換履約價時），先檢查當下選擇權標的的 spread 有多大，如果太大就先 hold 著不下單，等待 spread 在我能接受的範圍內時才以當下的 Bid / Ask 為基準下出 better 限價單。並且因為可以取得下單當下的價格，我也就能做不同交易方式的權益模擬了。

從此，我再也沒發生選擇權的委託單被交易所退單，還因為模擬權益而確認一件事：在下單的當下先檢查 spread 有多重要？重要、很重要、非常重要！

如果你本來交易的商品一直都能隨時都有綿密的委買、委賣價，或許不大有問題，但要交易的標的會時不時出現內外價差放大的話，請務必特別注意這件事：檢查 spread。

TOUCHANCE - 加值函數的 ExtendQuote（上述我的應用），不僅僅回報當下的查詢，還提供了歷史資料的查詢。只要被查詢的商品還在它的行情總管上找到，就能查詢精準到秒的歷史資料，不是只有成交價喔，連過去的 Bid / Ask 這些都能查到，甚至引回來作為你策略的動作條件。你有暗暗驚呼嗎：靠，這麼威！

再進一步。透過加值函數的 ExtendQuote 這些功能，你就能把當交易日接近結算時，近、遠月合約的價差因素納入你的策略考慮條件，推算距離結算還有多久等等眾多應用。如果你的資訊源中有現貨的話，開著股票現貨報價的圖表，卻把股票期貨的歷史、即時狀況都納入策略、下單動作考量的自動化交易是絕對可行的！

TOUCHANCE 搞出 ExtendQuote 這個深入實單交易層面的強力外掛，擺脫為了取得多商品的歷史、即時資訊而必須開啟眾多圖表的限制，更是打開了與過去很不同的交易視野。而且... 艾揚採用的授權方式，跟資傳期間相綁，一次性授權，才 3,000 元而已～

先把函數拿到手：https://www.touchance.com.tw/ext/resc/dl/TC_Extend.zip，讀一讀安裝、功能介紹：https://is.gd/rlvnJN，在你的腦袋想像一下如何改善你的交易事業，然後開通授權！