我用一個很簡單的突破交易策略，以 S&P 500 成分股為商品監視清單，在 Portfolio Trader 上做回測，但是我要以有限的資金對先發生訊號的商品先投入資金，每次符合就投入 1% 的資金，並且個別商品最高只能佔用 20% 的資金，只有買入或出場，不放空，直到已經佔用資金的商品出場或減碼才釋放資金給其他的商品使用。
可想而知，我不可能對商品池中所有的商品都持有，甚至在清單中很大部分的商品，根本不會產生交易動作，只是被監視著，有可能是從未發生訊號，也有可能是出訊號時卻資金用罄。因為如果每一個訊號投入 1% ，表示同時有一百個訊號就讓我就把錢用完了，只要商品池的廣度大於 100個，就必然產生資金排擠效應。
在 PT 中的設定就把商品清單建立，並掛上一個訊號。但是... 因為 PT 的執行順序是會依照商品清單的順序（請參考第9頁），且用來測試的這個策略是會有資金排擠效應的。商品清單排在比較前面的商品因為在每個循環先被執行，就更容易拿到資金而排擠了順序在後面的商品，那麼～這個商品清單順序的影響會有多大呢？
所以，以下這段程式碼，用來把已經建立的商品清單，做隨機排序，打亂重組一下，多製造幾個排序不同，但成分內容相同的商品清單。
var: j(0), k(0), lines(0), get(""), isUsed(false), output("");
array: symbols[](""), newSymbols[]("");
if LastBarOnChart then begin
once begin
array_setmaxindex( symbols, 1 );
array_setmaxindex( newSymbols, 1 );
lines= 0;
while get<>"Not readed." begin
lines= lines+1;
array_setmaxindex( symbols, array_getmaxindex(symbols)+1 );
array_setmaxindex( newSymbols, array_getmaxindex(newSymbols)+1 );
get= _readString( "F:\WatchList.txt", lines );
if get<>"Not readed." then symbols[lines]= get;
end;
k= 1;
while k<lines begin
get= symbols[ceiling(Random(lines))];
isUsed= false;
for j=1 to lines begin
if get= newSymbols[j] then begin
isUsed= true;
end;
end;
if isUsed=false then begin
newSymbols[k]= get;
k= k+1;
end;
end;
output= "";
for j=1 to lines-1 begin
output= output + newSymbols[j] + iffString(j<lines-1, newline, "");
end;
_writeTXT( "F:\NewSymbols.csv", output );
end;
end;
接下來，我複製了幾個一樣的 PT，只是商品清單的順序不同。
來看一下這僅僅只有商品順序差異，但成分，訊號、資金使用方式都相同的策略，在回測績效上會有多少差異？
我不知道你看到這樣的回測結果有什麼感覺？同一個策略，選擇哪些商品來準備投入資金有隨機性，誰先發生訊號而先拿走資金看起來對績效表現也很具隨機性！
如果你使用 PT 做回測、執行，也剛好是策略會在商品池中有資金排擠效應的話，建議你也多做幾個一樣內容、順序不同的把商品清單去看看績效差異有多少？想想、想想、再想想...
ps. https://www.multicharts.com/trading-software/index.php/PortfolioEntriesPriority