因為，我個人有在觀察每天收到的 tick 數量，有一個現象一直加深我認定 Touchance 報價就是併筆的現象：從艾揚報價所收到的 tick 數量相對 Kway 的少很多，但是把當日所有 tick 的成交量做加總，卻又沒有多少差異，這個現象每天都在發生，更讓我認定 Touchance 的報價服務就併筆的。
在因緣際會下，討論到這個併筆的事情，艾揚給的回應卻是：「他們沒有做併筆的動作，只是會因為 client 端當時的條件，選擇是否丟掉 tick 不送進 MC。」然而，這個說法讓我大起疑惑，如果是把 tick 丟掉，那每天我都遺漏幾乎兩三萬個 tick，這些 tick 成交量的加總，卻能相當接近日成交量是怎麼回事？這不科學啊 XD
今天，我總算得到相當合理的解釋了：「Touchance 的 tick 成交量資訊，並不是把從交易所收來的資料就直接轉送，而是利用像是 q_TotalVolume 這個資訊去算出要給 送進 MC 的 tick 成交量」。你可以理解成，每個從 Touchance 送進 MC 的 tick 的成交量是 q_TotalVolume - q_TotalVolume[1] 這樣的概念。因此這就造成，不管我接收的報價漏了多少 tick ，當日成交量的加總都會非常接近日成交量。我的疑惑也就得到了解釋。
所以，Touchance 的報價服務，是併筆嗎？不是！但會因為 client 端接收的當時狀況而被選擇性的拋棄 tick （會漏），而有被送進來的 tick 所帶的成交量資訊，基本上可以說是... 假假的。優點呢？快、穩定。