投資組合回測：相同參數在多商品的最佳化

我忘記了過去在哪個論壇(很有可能是 Kway)，有人曾經問過如何在投資組合的回測中，做多商品都使用同參數的最佳化？有點饒舌，是嗎？容我先解釋一下這是怎樣的狀況。

因為越來越多人強調、認同，訊號應該要對不同的商品具有穿透性，以同一個訊號（參數一致）套用到多商品去看看是否其他商品（尤其是同類型）也能獲利，用來檢測這個訊號本身的穩健性的良莠如何？而在檢測訊號對參數選擇的依賴程度時，我們也會透過最佳化報表來看看是否有參數績效高原的現象存在？於是... 我們就很直覺的這麼做，讓多個商品直接執行同一個訊號，掛在同一個策略中。它會是這樣的：

這樣的設定方式，因為只有一個訊號，我們就可以直接對這個訊號做參數最佳化來取得最佳化報表，觀察參數績效高原的現象是否存在，用以強化訊號的信心。But！這樣做對嗎？想一下，這樣的設定方式的確是一個訊號、相同參數去套用所有列表的商品，但是這些商品的契約規格一樣嗎？執行時的交易成本會一樣嗎？以本文的範例來看，台指期、電子期、金融期在丟單時，光是買外盤、賣內盤的價值差異就明顯存在了。這還只是在國內的商品，當你要進入國外期貨的時候，各種商品交易成本的估算差異只會更大。明顯擬真度不夠的回測設定，產生出來的回測報表，你會不會擔心？

不同的商品，我們得按契約規格的不同做分組，這樣才能得到比較擬真的交易成本涵蓋估算。那麼... 設定就會是這樣的，不同的 Strategy 設定不同的交易成本（下圖左側、個別的交易成本自己搞定）。然後我們在這樣的設定上做最佳化、觀察最佳化報表。

按下最佳化按鈕後（上圖右側），恐怖的事情就出現了... 有做過投資組合最佳化經驗的朋友，相信看到這個模擬次數，應該就手軟了吧 XD

我們光是自己腦補一下最佳化過程，就能知道這個模擬次數很多是不必要的重複再重複。何況，我要測試的只是同一個參數在不同商品的狀況，計算這麼多次，是怕地球溫度上升太慢嗎？

以這個例子來說，當我用 5MA 的時候，這三個商品都用 5MA，參數設為 10 就全部都用 10MA，我根本就沒有要知道 TXF1 用 5MA、FXF1 用 7MA、EXF1 用 13MA 的回測是怎樣的啊！

input: length(10);


if C>Average(C,length) then    buy next bar market;
if C<Average(C,length) then    sellshort next bar market;

這時候，GV 函數可以來幫我們的忙了。
我們把要測試的訊號多複製一份，並且修改一下（下圖右側），並且搭配好 PortfolioBacktester 的設定（相同交易成本設定的商品放在同一個 Strategy）如圖：

接著，我們執行最佳化，你就會看到模擬次數非常大幅度的下降了，而且這才會是我們想看的東西啊！不同商品都使用同一個參數的最佳化報表。

最後，看一下這張圖裡的上下對照，我相信你一定可以理解為什麼要做這樣的訊號改造與設定了。是的，這麼做就是用 訊號 TEST_01 的參數去決定 TEST_02 的參數（以變數形式）。