雖然，之前我曾經發過文章說到，這類 tick base Bar 很有回測與實際交易上的問題存在，文章可見：http://goo.gl/R3wLDt。而 Range Bar 的概念，經過朋友給我解釋，我想了一下，的確是不大受 tick 資料遺漏所大幅影響 K棒呈現的，應該可用。只是，就在我想把這個想法應用到 個股期貨時，意外發現了 MultiCharts 在 點K棒（也就是 range bar）的 BUG了。
我們先很普通的把圖表設定好，開起來就可以看到一如預期的，每根 K棒的長度是一樣的。
不過，在我打開回測報表的時候，卻發現了奇怪的現象，你注意到了嗎？這些訊號的進出場價位，都是不存在於真實世界的！因為，在聯發科200多元這價位，是每 0.5 一跳的，怎麼會有這樣的進出場價位呢？
看到了以上的回測報表，我立刻懷疑是凱衛給我的歷史資料有問題，畢竟...，咱們就不多說了 XD 可是，我打開 QM 看了一下歷史資料，看起來卻很正常，沒有那些奇怪的價位啊～
這下我就很疑惑了。接著想到，該不會 點數K棒 也來 Ranko 或是 Heikin-Ashi 那一招吧？但你只要把商品切到 TXF 卻又沒有這個問題，所以，這應該不是一貫的作弊方法。但是，這回測報表很顯然已經成了垃圾。我繼續檢查圖表上的 K棒，這下可妙了，從 K棒的開、高、低、收就是錯的了， Data Window 直接可視。
猜想著會不會是因為股票有不同價位帶而有不同的 miniMove，而價位高了實際上報價的每一跳，超過 miniMove ，blah blah... 如果是這個問題的話，那應該會影響所有的圖表，於是開啟傳統的時間週期 K棒來看看，卻是正常的很！
這樣的測試比較，我在 8.5 x64 與 9.1 x32 都試了，一模一樣的情形。到了這裡，我們幾乎可以推斷，目前來說，要在 MultiCharts 上使用 Range bar，恐怕是有 bug 存在的，如果你有打算使用 Range bar 的話，最好多多小心。因為，我還看到了一個更妙的狀況，如下。或許這根 K棒的結束 tick 價格真的就是直接跳很大，但我沒有去仔細檢查了，
