今年的台指也許是跳空方向的關係，也也許是走勢的來回，總之讓有掛在台指期上的策略大多數表現不佳，因為這項商品本身的走勢，似乎對一般大家使用的順勢交易策略，並不友善。分散到不同的商品，為的應該是更多的機會可供選擇，因為只交易一種商品就只有一種機會，不管這個商品是不是 TXF，至少不同的策略掛在相同商品上只會有同一種 GAP。
等待交易的商品清單，在任意時間區段中，總是會有比較好做與比較難做的，而所謂的比較好做或難做，其實不是商品本身的走勢乾淨與否，其實是直接跟掛在其上的策略一併表現的。我相信今年的台指，還是有人的策略績效表現得很好。所以，什麼叫做好做或不好做？
畢竟，透過不管什麼面相去評估商品走勢本身是否好做，都是在預期商品會讓某個策略有比較好的績效表現。如果在投入資金之前的商品 ranking 得到 IF300 是該優先交易的商品，但策略掛在其上之後，卻是表現不佳，那是策略的錯嗎？又或者是給商品做 ranking 的指標的錯？
不過，直接對圖表績效做 ranking 的話，就得有個前提必須成立：圖表的績效不會是隨機表現。而這個假設是正確的嗎？
