所以，myCTA 是一套用來管理投資組合的演算法。必須奠基在你個人選定的策略組合及 MultiCharts 之上才能運作，而它會調整你每個策略的訊號口數後，得到新的總和部位來下單。因此，以 myCTA 調整過的部位訊號來交易，必然會跟我們只是把多策略的各個訊號加總起來而得到的回測（Portfolio backtest report），在績效上有不同的表現。
因為某些因素，這樣的演算法無法直接回測來與原有的組合訊號（後稱 Portfolio）回測報告做比較，故在 myCTA 上提供了績效記錄來做比較。但也需要你每天去開啟它，參與盤中的每個訊號變化，才能得到對照。
既然，我開發出這一套演算法，由我自己的帳戶來做實驗好像也滿合理的。我讓 myCTA 管理我的 10個台指策略（以200萬為每組的資金需求）後下單，每天的權益總值記錄在這裡。並且，每天盤後抓下 MultiCharts 的畫面（含策略訊號圖），顯現 myCTA 與 Portfolio 每日的留倉數量，以及 Portfolio 的當天權益變化作為對照，讓我們一起來看看這一套演算法真實運用在我的台指策略組合上，到底會產生怎樣的效益？
在每日截圖得到的畫面下方會看到這一塊，這就是 myCTA 呈現的結果，分別標示如圖。你可以觀察每天我的真實權益變化與 Portfolio 的權益變化，有怎樣的差異，在日積月累後，能產生怎樣的好處？或是...壞處^^
以 2014/12/25 為例，真實下單的 myCTA，權益增加了 2萬出頭，而 portfolio 則增加只有 3千元不到。這一天，myCTA 就比原組合績效多賺了。
逐日盤後公布 myCTA vs. Portfolio 的 MultiCharts 畫面於：https://www.facebook.com/groups/myCTA.TXF/
這是個 facebook上的社團，請自行加入。
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今年我的 TXF策略組合，從 6個策略一路增加到現在 的10個策略，真要做真實績效與 Portfolio 的回測比較，其實很困難。因為現在的組合回測比之前的好。直接用我現在正在 Run 的 Portfolio 當做基準來看，這個 Portfolio的回測在今年發生了 DrawDown 約 30%，獲利約 77%，風險報酬比：2.56。從 Portfolio backtest report 來看，也不算很好。
而實際交易（架上 myCTA 去下單），今年到 12/24 為止 DrawDown 約14%，獲利約 84%，風險報酬比：６（資金量一路有調整所以都用 % 來比較）。這個差異就是 myCTA 造成的。未來，讓我們一起看下去吧。