直接採用 Heikin-Ashi 回測的問題

過去，我們已經知道直接採用 Heikin-Ashi 圖表來做交易策略的回測報告，基本上跟垃圾是沒什麼兩樣的。因為我們直接採用該圖表 Open, High, Low, Close 去做的規則或是進場判斷，所得價位根本就不存在真實的世界，一個不存在真實世界的價位所記錄起來回測報告，如果這不是垃圾，什麼才是垃圾呢 XD

以下，所有的測試與範例，都用這個 code 來試驗。規則很簡單，就是用最近的三根K棒，去判斷是否發生"轉彎"？有就把轉彎的高點與低點記錄下來，而後等 K棒的收盤價大於轉彎高點就買進作多， K棒收盤價小於轉彎低點就賣出放空。

var:toShort(0), toBuy(999999);


if H<=H[1] and H[1]>=H[2] then begin
  toBuy= highest(H,3);
  toShort= 0;
end;

if L>=L[1] and L[1]<=L[2] then begin
  toShort= lowest(L,3);
  toBuy= 999999;
end;  

if marketposition<=0 and C>toBuy then  
  buy next bar market;
if marketposition>=0 and C<toShort then  
  sellshort next bar market;

讓我們先用 Heikin-Ashi 圖表來看看這簡單規則，能有多好的回測績效？以下測試時間週期都定用 300秒，避免 Tick base bar 的歷史資料其實無法盤中取得的問題。交易成本每口單邊500元，資料區間：2008/01/01～2014/10/25。

苦惱於沒有表現優秀的簡單策略嗎？別說我小氣，這個就送給你了 ^^。不過，要是你真的拿去交易下單，發生的任何損益都與我無關啊！

那麼... 為什麼直接用 Heikin-Ashi 做出的回測報表會是垃圾呢？讓我們把 Heikin-Ashi 圖表與傳統 K棒（真實世界）圖表並列做一下比較就很清楚了。看看下圖，我們測試的策略都是動作在 next bar market，所以訊號發生的價格就會是條件成立的下一根的開盤價。Heikin-Ashi 的回測卻看到多翻空在 8731，而真實世界的報價，訊號發生點卻在...8717！！！更妙的是，條件成立的下根K棒（訊號發生），最高點也不過 8719 @_@，我都不知道要如何在這根K棒，才能跟我下單的期貨商要到 8731 的空單成交價 XD

以上這樣的回測訊號價格，發生在每一筆回測的交易明細中。因此，如果人家單純給你看 Heikin-Ashi 圖表上很讚訊號，說真的... 看爽的而已，說它是純欣賞都算是過高的評語。因為它的訊號價位點不存在真實世界，這一類的回測報表有多好都沒有意義，基本上就是個垃圾報表。

看到這裡，希望你能了解，不是掛上程式交易就以為是絕對執行的保證。工具是中性的，用來做擬真的歷史評估是為了交易，或許有人有其不同的目的，不予置評。但有一句老話：「害人之心不可有，防人之心不可無」。

但是，類似 Heikin-Ashi ，其實 MultiCharts 還內建了多種非傳統 K棒圖表，它們不是沒有用處，而是...怎麼用？下一篇，我們繼續以 Heikin-Ashi 來做示範，如何用這類的特殊圖表做接近真實的擬真回測，我們是可以用非傳統圖表來開發策略的。