陰線吞噬（看大盤對期貨做交易）

翻閱了一下過去介紹過這個讓我幾乎算是迷信的 K棒組合線型：陰線吞噬，竟然是遠在 2008 年了！可見得，就算這樣的K棒組合或許有其效用，恐怕也是得非常有耐心^^

這一次，我直接把這樣的線型寫成 MultiCharts 的訊號 Code 來做測試，看看以陰線吞噬為起點的交易方法，是否有些搞頭？

首先，當然是定義。我不採用一般介紹K棒交易方式的定義法，因為僅僅是今天的高點比昨天高點高，低點比昨天低點低，且收黑K，實在是俯仰皆是。我把陰線吞噬是為多方波段激情表現的盡頭，空方波段起跌的一種訊號。我的定義是今天開盤開在昨天高點之上（跳空開高）、收盤收在昨天低點以下（昨天作多的全都套了）、今天高點是60天以來的新高（多頭波段總是要漲個一季以上吧），最後～昨天是紅K棒（這樣才有陰包陽唄）。



但是，有了進場訊號，總要有出場吧。沒想獲利前我會先想停損，所以陰線吞噬的高點之後被收盤價站上的話，停損。再來，因為賭的是空方波段（抱單3天以上），我設月線的下方3倍標準差為停利點（想當然，參數可自行最佳化）。

訊號程式碼，看加權指數的陰線吞噬，在台指期做動作：

input:maLEN(20),std(3);
var:stopShort(99999),enCond(false);


enCond= Open data2 > High[1] data2 and
        Close data2 < Low[1] data2 and
        Close[1] data2 > Open[1] data2 and
        High data2 >= Highest(H,60)[1] data2;


if enCond and marketposition=0 then begin

 sellshort next bar market;
 stopShort= High;

end;

 
{stop Loss}
if marketposition<0 then
 if C > stopShort then buytocover next bar market;

{stop Profit}
if marketposition<0 and barssinceentry>3 then
 buytocover next bar Average(C,maLEN)-std*StdDev(C,maLEN) limit;

其實過去這樣 Pattern 的次數真的...不多：

目前...

過去的幾次訊號圖：

至於怎麼引用 TWSE（data2）來做為判斷，而在 TXF1 動作下單呢？只要在圖表上新增商品就行了。