期貨連續圖記錄的是"近月"合約的價格，所以打開你的期貨連續圖會看到如下圖的上半部。而明天開盤被接上來的價格會是 7月的合約，因為從明天開始 7月就是近月合約而不是遠月合約了。假設明天僅僅以平盤開出，那麼我們將會在明天開盤的期貨連續圖上看到的報價是 7166。
發揮一點點想像力，如果明天以平盤開出，在上圖的上半部接上的明天開盤價是 7166的話，我們是不是會在期貨連續圖上看到一個往下大跳空出現？當然是！
如果你的系統如這張圖上的系統，在今天的訊號以多單留倉的話，那麼明天一開盤是不是幾乎就是註定要觸發停損訊號（如果設了停損在 100點以內）了呢。再假設你今天是以所謂的轉倉的方式，持有 7月合約的多單，實際上對你來說根本不存在"停損"的要件，但是交易系統卻會因為這個跨月價差幫你...停損，並且在回測記錄上記上一筆：虧 1xx點。
好了，敘述到這裡就夠了。我只是想把這個在每到除息旺季就必然會造成期貨連續圖的"錯誤"（暫用這個名詞），讓大家知道這是個正常且必然的狀況，至於你要怎麼解決就要自己想了（不管它也是個辦法）。
我自己採用這個方式來應對期貨連續圖的這必然狀況：系統訊號跨月換倉。
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隔日開盤，如所預期：
