每年差不多從六月開始就進入台股的除息旺季。在指數期貨上，遠月的合約會看到預計因除息而被扣掉的加權指數反應在價格上，這就會看到近月價格與遠月價格間有著大幅的逆價差出現了。比如今天已經結算掉的六月合約最後價格（也是結算價）在 7311，而次月（7月）的合約則在 7166，實際上在六月合約還作為近月合約的時候，有去看一下遠月的 7月合約就會發現，盤中幾乎都保持著這約百多點的價差。期貨連續圖記錄的是"近月"合約的價格，所以打開你的期貨連續圖會看到如下圖的上半部。而明天開盤被接上來的價格會是 7月的合約，因為從明天開始 7月就是近月合約而不是遠月合約了。假設明天僅僅以平盤開出，那麼我們將會在明天開盤的期貨連續圖上看到的報價是 7166。
發揮一點點想像力，如果明天以平盤開出，在上圖的上半部接上的明天開盤價是 7166的話，我們是不是會在期貨連續圖上看到一個往下大跳空出現？當然是！
如果你的系統如這張圖上的系統，在今天的訊號以多單留倉的話，那麼明天一開盤是不是幾乎就是註定要觸發停損訊號（如果設了停損在 100點以內）了呢。再假設你今天是以所謂的轉倉的方式，持有 7月合約的多單，實際上對你來說根本不存在"停損"的要件，但是交易系統卻會因為這個跨月價差幫你...停損，並且在回測記錄上記上一筆：虧 1xx點。
好了，敘述到這裡就夠了。我只是想把這個在每到除息旺季就必然會造成期貨連續圖的"錯誤"（暫用這個名詞），讓大家知道這是個正常且必然的狀況，至於你要怎麼解決就要自己想了（不管它也是個辦法）。
我自己採用這個方式來應對期貨連續圖的這必然狀況：系統訊號跨月換倉。
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隔日開盤，如所預期：
