2011年5月31日 星期二
台指報價實測計畫:K牌 vs T牌
過去一週,因為我自己實際的讓 HTS 與 MultiCharts 一起在盤中 Run,這才能夠明顯的比較出,當市場行情速度快的時候,不同的報價品質,的確是有差異的。
使用 HTS 沒有報價資訊源的選擇,因為它本身就包進了報價資訊,也可對外提供 DDE。而使用 MultiCharts 就可以有許多的選擇,這可以說是麻煩也可以說是自由,如果你使用的是目前群益或元大都有推出的券商版 MultiCharts 恐怕就沒有這些選擇或是說...煩惱。
在昨天早盤 HTS 莫名其妙的突然軟體也不是斷線但是報價就是停擺,其實這對於長期使用 HTS 的我來說應該不算是陌生的經驗,也許是我運氣比較好,過去我自己的策略運作時很少訊號剛好出現在所謂的快市,所以 HTS 快市的 Lag 對我來說,影響不大。不過,當 HTS 有 lag 現象時,連下單的 API 似乎也會被拖累,這對我來說會有些介意了。
從明天開始我會讓 MultuCharts 開始測試一樣的策略,但接上不同家的報價資訊源,並且用下單機去記錄其訊號發生的時間,在同一部電腦上,用來互相對照。理由有兩個。其一,國內的台指市場從去年開始漸漸的盤中出現突如其來快市的頻率越來越高,如果訊號發生位置剛巧就在快市的時候發生,報價不夠穩定的資訊源,恐怕會在這樣的狀況下吃虧不少,比如:某一天的經驗。其二是,不同家的資訊源價格成本有不小的差距:錢要花得有價值,是吧^^
至於為什麼不把 HTS 也納進來一起測試?因為實際上 HTS 與 MultiCharts 的堆K棒的規則並不相同,所以讓 HTS 產生訊號,是有可能連盤後去看訊號都會與 MultiCharts 不相同的,那就沒有比較的意義了,因為我要測試的是報價資訊源的穩定度與 Lag 的程度。那如果讓 HTS 輸出DDE 當做資訊源呢?那根本就不用比了... DDE 比 HTS 的報價更爛 XD
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