2009年5月5日 星期二

HTS:漲停、跌停的計算與控制


曾幾何時,從去年開始台指期貨的漲跌停竟然成了家常便飯似的,三不五時的就來亮個燈!
上週四到昨天,知道了有不少位朋友在漲停時還發出了翻空訊號,因而被鎖在天花板上不給放人。

提供一個在HTS中用來計算漲跌停的方式。如果對在分線中抓取日線自做函數興致缺缺的話,簡便點的可如下作法。

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Var:TOP(999999),BOTTOM(0); //以TOP來記錄漲停價,以BOTTOM來記錄跌停價。

if Date[0]>Date[1] then //哪一根K線會現在的日期比上一根的日期大?就只有每天開盤的那一根。
TOP= Floor( Close[1]*1.07 ) //在開盤時計算上一根的收盤價加7%就是今天的漲停價了。
BOTTOM= Floor( Close[1]*0.93 )+1 tick //在開盤時以上一根的收盤減7%就是今天的跌停價。
end if
//ps. 其實這樣計算跌停價不是很精確的。
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通常來說只是這樣得到漲跌停價格對於交易策略上的設計上是不夠的,但是至少我們可以運用這個計算來的數字做點限制與準備。

比如說,如果今天價格拉到快要漲停,但是不知道到底會不會漲停鎖住,那麼本來有要做空的機制也要因為接近漲停而取消的話:

//Condition1是原本要做空的條件,但是給他加上收盤價必須在漲停下5點,這等於是說,如果收盤價來到距離漲停價剩下5檔,乾脆就是猜今天會漲停了。
if Condition1 and Close <= TOP-5 then Sell next bar ..... end if 相對的跌停的動作限制就只是相反的計算而已,當然要用距離停板5檔還是10檔甚至50檔,那就是個人喜好了。 

請注意:這樣的方式在期貨合約跨月時的計算就不正確,而且當漲跌幅限制非7%時也必須自己修改以因應

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