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去年開發「 把策略訊號轉換成選擇權去執行 」的時候，一直有個實務上的困擾：標的物價格。 我要把訊號轉成選擇權的時候，事前不能精準的知道要交易哪一個履約價、Put 或 Call，需要在訊號或市況變化的當下才決定交易標的。但在 MultiCharts 的運作架構上，需要開啟欲取... -
在 MultiCharts 裡，本來我以為 EntryPrice(0) 就代表了最後一個進場的成本價，經過測試後，確定了 EntryPrice( 0 ) 不是最後一次進場價，而是最後進場方向的第一筆價格（可查閱"程式交易語法大全 page 255"）。什麼意思... -
殷鑑不遠。這是 2019/07/03 的台指期貨，在大約 10來秒的時間之中，台指閃崩了近 500點，並且快速回復。這樣類似的事件，在台指不是空前，也不會絕後，即使台灣期貨交易所有所謂的動態穩定機制在運作，這一天，據我所聽聞到也有不少友人在這很短的時間內... 中槍了。這裡，我們... -
看到朋友分享的一篇文章（ https://www.facebook.com/eric.hsu.73/posts/9305791976115818 ），截圖如下： 簡單總結一下： 決策是否投入賭局，要在賭局對自己呈現正期望值，並且如果賭輸的損失發生時自己仍能多次承受的前提下才...
