2009年9月2日 星期三
有請賜教:如何對總部位減碼
我想讓同一個條件可以多次加碼,再讓另一個條件做減碼,但是發現好像不如我所想的。
測試程式碼如下:
if D>=1090828 and D<=1090831 and T=134500 then
Buy 10 contract next bar at Market
end if
if D=1090902 and T=091500 then
ExitLong 2 contract next bar at Market
end if
於是,我得到了這兩個測試結果:
1. 這有做到了同一條件符合就加碼,但是卻在應該減碼的地方多減碼了1次,我只希望它做1次減碼就好。
2.這個則不會加碼(廢話,不開放怎麼會加碼^^)。
3.這是我希望得到的結果(我修圖得來):
希望有知道怎麼做的朋友可以教我,謝謝!
我目前實驗得到的經驗,ExitLong 2 contract 會從已經建立的各個部位名稱中,各自去減碼2口。
舉例來說第1次買進1口,第2次買進3口,第3次買進5口。總共建立了9口的多單,
而這個ExitLong 2 contract 會平倉掉5口多單,剩下4口。
因為它會依序平倉1-2,只平成0,3-2=1,5-2=3。這個觀察可以從這張圖得証:
測試程式碼如下:
if D=1090827 and T=134500 then
Buy ("B0") 1 contract next bar at Market
end if
if D=1090828 and T=134500 then
Buy ("B1") 3 contract next bar at Market
end if
if D=1090831 and T=134500 then
Buy ("B2") 5 contract next bar at Market
end if
if D=1090902 and T=091500 then
ExitLong 2 contract next bar at Market
end if
我要的是在這樣的3次買進後,累積了9口,而這減碼條件成立時,只平倉2口,要剩下7口多單。
解答經過網友幫忙已經得到:http://www.yctseng.net/2009/09/hts.html
熱門文章
-
殷鑑不遠。這是 2019/07/03 的台指期貨,在大約 10來秒的時間之中,台指閃崩了近 500點,並且快速回復。這樣類似的事件,在台指不是空前,也不會絕後,即使台灣期貨交易所有所謂的動態穩定機制在運作,這一天,據我所聽聞到也有不少友人在這很短的時間內... 中槍了。這裡,我們...
-
經過多年的策略開發對腦力的壓榨,如果手上的素材(資料)沒有新東西的話,基本可以說很快就會從滿腔熱血走到老狗變不出新把戲。因為最容易取得的資料就是商品歷史價格,策略的開發也就幾乎是圍繞在價格及其衍生的數值為基礎,也就是價格因素策略。 台灣是一個特別奇妙的市場,交易所公開的資料相...
-
在 MultiCharts 裡,本來我以為 EntryPrice(0) 就代表了最後一個進場的成本價,經過測試後,確定了 EntryPrice( 0 ) 不是最後一次進場價,而是最後進場方向的第一筆價格(可查閱"程式交易語法大全 page 255")。什麼意思...
-
STO 訂閱購買: https://www.touchance.com.tw/sto/index 推展「 以選擇權執行策略訊號 」一段時間日子後,深感這工具的程式碼即使經過面對面的詳細解說,其實對絕大部分的人來說,難度依然是非常的高!我想,上過課的同學其實就是買工具回去用吧 XD...