你操作做股票、期貨的交易對帳單能額外賺點零用錢

 ★★ 徵求股票/期貨真實交易資料 ★★

我正在協助一家公司招募能 **長期提供真實交易記錄** 的交易者，以用於 AI 模型的訓練。如果您是活躍於股票或期貨市場，且能穩定提供交易紀錄的交易者，誠摯邀請您參與此專案！

※需求條件

交易類別：股票或期貨（不限市場）

交易記錄：需提供 真實交易數據，包括：

　－交易日期、時間（精確到秒）

　－買賣方向（買入/賣出）

　－交易標的與數量

　－成交價位

　－已實現盈虧數據（可計算）

每月已實現損益交易筆數在 100 筆以上（股票+期貨）

※合作方式

　－需逐月提供最新的交易資料

　－資料格式可協商，惟須確保完整與真實性

　－長期合作，每月皆可獲得報酬

以下是需要你提供資料的範例：

※報酬計算方式

此公司提供當月交易資料中「已實現獲利總額」與「已實現虧損總額」取較低者的 0.5% 作為報酬。

舉例，您提供的交易記錄中可計算出：

情境1. 已實現獲利加總計算為 500萬，已實現虧損加總為 400萬，即已實現損益為 500萬-400萬＝ +100萬，提供的報酬為 400萬x0.5%＝ $20,000元。

情境2. 已實現獲利加總計算為 30萬，已實現虧損加總為 70萬，即已實現損益為 30萬-70萬＝ -40萬，提供的報酬為 30萬x0.5%＝ $1,500元。

注意：假設你買進某股票10000股，已經陸續賣出3500股，仍持有有6500股，這就會有3500股可計算出已實現損益，併入報酬計算。

※適合對象

經常交易股票或期貨的投資者、交易員

願意長期提供交易記錄，並確保數據的真實性

希望透過自身交易紀錄獲取額外報酬

※此報酬條件有效期到 2025/03/31 為止。

如有興趣，請聯繫我（syc.tseng@gmail.com）進一步了解合作細節！

#數據變現 #被動收入 #長期合作 #股票交易 #期貨交易 #真實交易記錄

從以期望值做決策看交易策略挑選或設計

 看到朋友分享的一篇文章（https://www.facebook.com/eric.hsu.73/posts/9305791976115818），截圖如下：

 

簡單總結一下：

決策是否投入賭局，要在賭局對自己呈現正期望值，並且如果賭輸的損失發生時自己仍能多次承受的前提下才投入。

延伸：

設計交易策略的時候，除了必須是正期望值外

1. 交易次數多的要比交易次數少的好（遍歷性）。

2. 平均損失小的比平均大的好（遍歷性）。

再延伸：

以股票指數為例的話，

1. 交易訊號在做多通常比做空的次數要多。

2. 交易訊號設計成做多-出場、做空-出場（多空分拆），容易看到做多的比較具有遍歷性。

PS. 以人性需求考量，低勝率的交易訊號讓人很難持續做下去而失去遍歷性，使用很多不同的交易訊號以組成交易策略來麻痺自己，可以成為一種解方。

用 batch 幫網路做連線監測

我的工作中有部分在處理公司的 IT 各項工作。有的時候會需要監測網路的連線狀況，很簡單的只是看有沒有通？如果發生斷線在什麼時候？斷了多久？何時恢復？用來查找網路可能問題，也能用來反映給 ISP。

這裡提供一個你可以自行創造 bat 檔的 code，讓它全天做 ping 的測試，留下 log。

echo off

FOR /F "tokens=1-3 delims=/ " %%a IN ("%date%") DO (SET _today=%%a%%b%%c)

set host=168.95.1.1
set logfile=F:\pingGateway_%_today%.txt

echo Target Host=%host% > %logfile%

:loop
for /f "tokens=* skip=2" %%A in ('ping %host% -n 1') do (
  echo %date% %time:~0,-3% %%A>>%logfile%
  echo %date% %time:~0,-3% %%A
  timeout /t 1 /nobreak>nul
  goto loop
)
pause>nul

上方的紅色字部分，你可以代換成任何你要監測對象的 IP 或是 domain。藍色字的則是所產生的 log 要寫到哪個檔案去。上面這個 code 是會依照日期產生不同 log 檔的。

這裡有測試影片供你參考：https://youtu.be/F28p1RWmzb0

知識參考來源：https://tinyurl.com/23jbl6hd

範例：MultiCharts多商品交易到下單大師

在 myCTA 的基礎上，我有把這個基礎擴展到多商品，過去曾經有極為少數的幾位朋友上過 myCTA 多商品版本的的課程（當時取名為 SmartCTA），但後來就不再開課，coding 難度實在太高了～

因為要交易多商品，造成在下單設定上的困擾。當你要同時交易 50、100、200、300個商品的話，想一下光是下單機上的設定，就非常痛苦了。為了降低這個痛點，之前與下單大師溝通，並得到大力協助下，才能使用 order 模式的方式，讓多商品的交易得以實現：不需要設定超多數量的"策略"，也不需要設定一大堆的"商品"！僅需3～5個下單文字檔，就能駕馭你的一籃子商品了。

策略訊號整合器 in STO

STO 訂閱購買：https://www.touchance.com.tw/sto/index


STO 套件包中有策略訊號整合器（單純加總各策略的訊號），這也是使用 STO 的標準模式。也就是，把 STO 插入在策略訊號整合圖表，而不是放在各個策略圖表上。即使你只有一個策略，我也建議你使用策略訊號整合器。

如果還不知道什麼是 STO：介紹影片


策略訊號整合器即為在 STO 工具包中的兩個指標：@SignalGetter、@SignalsCollector。

以選擇權執行策略訊號工具包

STO 訂閱購買：https://www.touchance.com.tw/sto/index


推展「以選擇權執行策略訊號」一段時間日子後，深感這工具的程式碼即使經過面對面的詳細解說，其實對絕大部分的人來說，難度依然是非常的高！我想，上過課的同學其實就是買工具回去用吧 XD

在 TOUCHANCE 推出了加值函數的 ExtendQuote 之後，我將其引入『以選擇權執行策略訊號套件』（後稱 STO），得到兩大功能突破：
1. 在每次下單動作執行前先檢查當下流動性是否適當？
2. 實盤記錄選擇權交易的權益模擬。

難以言喻的神器

去年開發「把策略訊號轉換成選擇權去執行」的時候，一直有個實務上的困擾：標的物價格。

我要把訊號轉成選擇權的時候，事前不能精準的知道要交易哪一個履約價、Put 或 Call，需要在訊號或市況變化的當下才決定交易標的。但在 MultiCharts 的運作架構上，需要開啟欲取得商品的圖表或PT才能拿到該商品的資訊，這意味著我需要在盤前就把可能被交易到的標的商品都先開好等著備用（跨圖表資訊溝通的技巧不多說了），這是一個苦力活，如果選擇權商品還沒有連續合約可使用，更是每週或是每月都要重拉一次！於是，初期我根本就是以範圍市價單去下選擇權的。

經過了一段日子實單交易的測試、觀察後就發現了在自動化的這個題目上出現了幾個痛點：
1. 範圍市價單常常會被交易所給退單，造成實單部位與訊號不相符，得人工補單。
2. 當市場波動放大的時候選擇權的 Bid / Ask 間的 spread 經常放大，且大到令人難以忍受，一有交易動作就吃大虧，不追又與訊號不符...

在艾揚的許願池裡，我虔誠的祈禱：能不能給我一個函數，讓我輸入商品代號，就回傳給我該商品的 委買價 / 委賣價 / 買賣量... 等等的即時資訊？後來就出現在 TOUCHANCE 的加值函數之中啦！！！